| V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
| pugliese |
Inserito il - 23/09/2009 : 10:48:52
Ciao ragazzi scusate ma avrei l'urgenza di avere lo svolgimento del primo esercizio riguardo le dispense date dal prof. su "stimatori e intervallo di fiducia"(Sia X1....Xn un campione proveniente da una distribuzione di densità ecc..). Non ho potuto seguire il corso poichè lavoro quindi non mi trovo gli appunti. vi ringrazio anticipatamente!!! |
| 3 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| pugliese |
Inserito il - 24/09/2009 : 10:42:41
grazie... ci vediamo all'esame!!! |
| noname |
Inserito il - 23/09/2009 : 17:15:52
Ti posso dare qualche indicazione.
Devi calcolare la funzione Ltheta(x1,...,xn) che è uguale alla funzione distribuzione congiunta f(X=x1)*...*f(X=xn) ovvero il prodotto dei valori che assume f per ogni valore che può assumere X.
Ltheta(x1,...,xn) = e^(-x1+theta)*...e^(-xn+theta)
Risolvendo hai che Ltheta(x1,...,xn) = e^-(sommatoria di Xi per i da 1 a N + n*theta)
Una volta che hai questa espressione devi calcolare il valore di theta che massimizza la funzione di verosimiglianza.
In genere si passa al logaritmo e si pone la derivata dell'espressione a 0 per estrarre il valore incognito (theta in questo caso). L'ultimo passaggio è il calcolo del massimo o minimo presente in analisi.
Avrai in ogni caso che la funzione assume valori sempre maggiori per valori crescenti di: n*theta - sommatoria
Quindi di regola theta = sommatoria/n che è la media
In ogni caso non dare per scontato quello che ho scritto perchè ho ancora qualche dubbio.
Se qualcuno vuole aggiungere o smentire qualcosa ben venga
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| pugliese |
Inserito il - 23/09/2009 : 16:28:37
c'è almeno qualche moderatore o qualcuno che può darmi qualche risposta?? |
